LQDT и модель на ставках ЦБ
LQDT / VTBM с 20.01.2020. Ставка рефинансирования с 01.01.1992, ключевая с 16.09.2013. Данные по 23.10.2026.
Налоги не вычитаются. Расходы модели по умолчанию 0. В фактической цене LQDT внутренние расходы фонда уже отражены.
20.01.2020 — 23.10.2026 · 2468 дней начисления · сравнение от закрытия к закрытию
Рост капитала, база 100
В сравнении используется одно окно от закрытия первой до закрытия последней котировки. Для отдельной модели начисление начинается с начала выбранного дня. Проценты капитализируются ежедневно, включая выходные, по фактическому числу дней в году.
Официальные ставки, % годовых
До 16.09.2013 в модели используется ставка рефинансирования, затем ключевая. С 01.01.2016 ставка рефинансирования равна ключевой.
Доходность по годам
| Год | Модель | LQDT | Последняя дата |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,81 % | 4,07 % | 30.12.2020 |
| 2021 | 5,90 % | 5,55 % | 30.12.2021 |
| 2022 | 11,20 % | 9,61 % | 30.12.2022 |
| 2023 | 10,38 % | 9,70 % | 29.12.2023 |
| 2024 | 19,16 % | 18,35 % | 30.12.2024 |
| 2025 | 21,15 % | 20,68 % | 30.12.2025 |
| 2026 | 12,74 % | 12,13 % | 23.10.2026 |
Первый и последний год могут быть неполными. При сравнении конечные даты обоих рядов совпадают с фактическими котировками LQDT.
Метод расчёта
Дневная доходность модели: (ставка ЦБ − годовые расходы) / 365 или 366. Новый капитал равен предыдущему, умноженному на единицу плюс дневная доходность. Налоговая ставка — 0.
Код MM_CBR добавлен в справочник портфельной лаборатории на её общем календаре 22.09.1997–16.10.2026. Эта страница использует отдельную полную подбазу до 16.10.2026.
Модель ежедневно капитализирует официальную ставку; налоги 0. Это расчетный ряд, доступность такой доходности для инвестора не предполагается.
В котировках LQDT уже отражены внутренние расходы фонда и отклонение рыночной цены от СЧА. Разница с моделью не равна комиссии управляющего.
Источники: ключевая ставка ЦБ, даты изменения ставок, архив рефинансирования, MOEX ISS: LQDT. Исторический код VTBM объединён по ISIN RU000A1014L8; дробление 1:1000 учтено 24.03.2020.
Ставка ЦБ служит расчётным ориентиром. Риски, ликвидность и рыночные отклонения действительного денежного фонда этой моделью не воспроизводятся. Инфляция не вычитается.