ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ · MARKET BREADTH
Месячный сигнал задаёт долю основного и защитного активов.
Настройте правило, сравните результат и проверьте каждое исполнение.
01 · ПРАВИЛО АЛЛОКАЦИИ
Market breadth — доля исторических участников Индекса Мосбиржи, чья полная доходность не ниже SMA200. Чем меньше таких акций, тем выше защитная аллокация.
02 · НАСТРОЙКИ СЦЕНАРИЯ
Сигнал рассчитывается по историческому составу Индекса Мосбиржи при любом выборе активов.
30.12.2004–23.10.2026. Индекс, не инструмент для покупки; без расходов инвестора.
22.09.1997–23.10.2026. Расчетный фонд, не биржевой инструмент. Ключевая ставка ЦБ, до 16.09.2013 ставка рефинансирования. Ежедневная капитализация ACT/ACT; налоги и расходы модели 0. Полная отдельная история с 1992 года. Риск и ликвидность реального фонда не воспроизводятся.
Порог вычитается из величины 100% − breadth. Значение 0 сохраняет её полностью; 100 исключает защитную аллокацию.
На 01.10.2026: max(0; 100% − 27,27 % − 0,0 п.п.) = 72,73 % в MM_CBR; 27,27 % в MCFTR.
Общий доступный диапазон активов: 05.01.2015–23.10.2026. Начало бэктеста — первая допустимая общая сессия; история не достраивается.
Настройки сохраняются в этом браузере.СИГНАЛ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЕСА
Выберите месяц или включите таймлапс. Порог меняет целевые веса сразу; бэктест запускается отдельной кнопкой.
Сигнал: 30.09.2026 · плановое исполнение: 01.10.2026
Сверка исторической идентичности: в этом месяце исследование использует MTSS, архив состава — временный выпуск MTSI-002D. Принудительного отождествления нет; исходный сигнал сохранён. См. диагностику индекса.
Целевые веса устанавливаются по месячному сигналу. Фактические веса между сделками изменяются вместе с ценами активов. Акции без подтверждённого сигнала остаются в общем знаменателе и показаны отдельно; равенство SMA200 входит в положительную ширину.
03 · ПРОВЕРКА НА ИСТОРИИ
Стратегия и ориентиры сравниваются на одном фактическом периоде.
Нажмите «Рассчитать бэктест», чтобы получить кривую капитала, риск и чувствительность к порогу. Изменение настроек само по себе расчёт не запускает.
Настройки изменены. Ниже показан предыдущий расчёт; запустите бэктест для нового сценария.
—
| Стратегия / бенчмарк | CAGR | Волатильность | Макс. просадка | Sharpe¹ | Итоговый капитал |
|---|
¹ Коэффициент Sharpe: определение и принятая безрисковая ставка — в методике.
Одинаковые активы, период и расходы; меняется только τ. Это сравнение сценариев внутри выборки, а не подбор оптимального будущего порога.
| Порог, п.п. | CAGR | Волатильность | Макс. просадка | Средний защитный вес | Итоговый капитал |
|---|
04 · ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Сигнал формируется по завершённому закрытию перед плановой месячной сессией. Внутридневных триггеров в этой модели нет.
Сохранённый месячный сигнал задаёт новые целевые веса. На дату сигнала сделка не исполняется.
Оба актива должны иметь разрешённый уровень. До исполнения сохраняются прежние позиции и их доходность.
Расходы списываются при ребалансировке. Новые веса влияют на доходность только после её закрытия.
Движок использует точный уровень исходного ряда на дату исполнения: пункты индекса или нормированные единицы полной стоимости. MCFTR — индекс, MM_CBR — синтетическая денежная модель. Уровень фонда в журнале также нормирован; он не обозначает рублёвую цену пая.
Проверка причинности расчётного кода и качество исторических данных — разные уровни контроля. Состав индекса взят на плановую дату исполнения, значения восстановлены ретроспективно; первоначальное время публикации не подтверждено. Строгий point-in-time тест не сертифицирован. Результаты аудита → · Методика →
Настройки изменены. Журнал относится к предыдущему рассчитанному сценарию.
| Исполнение | Сигнал | План | Основной актив | Защитный актив | Защитный вес | Расходы |
|---|
В карточках и таблице уровни округлены до 6 знаков; CSV сохраняет полную числовую точность расчёта. Веса — цели после исполнения; между сделками фактические веса дрейфуют. Перенесённые оценки не разрешают новую сделку.
ЕДИНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Базовая модель: MCFTR, индекс полной доходности российского рынка акций, и синтетическая денежная модель MM_CBR. Дивиденды уже включены в MCFTR.
Золото, валюта и фонды могут выступать защитным активом. Защитный — его роль в правиле, а не обещание сохранности капитала; денежным активом он от этого не становится.
Определения, формулы и исполнение →КОНТРОЛЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Срез данных: 23.10.2026. Расчётный модуль breadth-allocation-1.0.1. Версия входа e54c7d00875a… . Настройки и контрольная сумма каждого результата сохраняются в JSON.
Порог 20 п.п. из прежнего исследования сохранён как архивный сценарий. В новом модуле исходное значение τ = 0; фиксированного порога нет.