ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ
Стратегии
Правила распределения капитала, проверенные на истории российского рынка с дивидендами, издержками и без заглядывания в будущее. Каждая стратегия — с методикой и журналом сделок.
ШИРИНА РЫНКА
Ширина рынка
Ежемесячно делит капитал между Индексом МосБиржи полной доходности (MCFTR) и денежным рынком: доля акций равна доле бумаг индекса, чей индекс полной доходности не ниже SMA200.
МОМЕНТУМ
Моментумв разработке
Отбор бумаг исторического состава индекса с наибольшей доходностью за последние месяцы и регулярная ребалансировка. Методика и правила будут опубликованы вместе с расчётом.
ИМПУЛЬС
Импульсв разработке
Вход после ускорения цены и выхода из недавнего диапазона на коротком горизонте. Методика и правила будут опубликованы вместе с расчётом.
Как проверяются стратегии
- Сигнал строится только из данных, известных до сделки; сделка — по закрытию следующей допустимой сессии.
- Вселенная — исторический состав Индекса МосБиржи на каждую дату, включая бумаги, позже покинувшие индекс.
- Доходность акций — с дивидендами; издержки — 10 б.п. от оборота, включая первую покупку.
- Параметры не подбираются по прошлой доходности; изменение правил — новая версия с сохранением прежних результатов.