РЫНОК И ДАННЫЕ
Сравнение инструментов
До 10 инструментов из каталога на одном графике: акции с дивидендами, фонды, индексы, валюты, золото и синтетические ряды. Каждый ряд приводится к 1 ₽ на начало общего периода — видно, какой рос быстрее и где глубже падал.
Инструменты
Данные по —
Динамика
Показатели за общий период
| Инструмент | Тип ряда | За период | В среднем за год | Волатильность | Макс. просадка | Шарп | Лучший год | Худший год | История с | Действие |
|---|
Строки — по убыванию среднегодовой доходности. Волатильность — по дневным изменениям в годовом выражении; Шарп — по месячным доходностям сверх модели денежного рынка MM_CBR, у рублёвого денежного рынка (фонды ликвидности, модели ставок) и рядов с волатильностью ниже 1 % годовых не показывается: при почти нулевом риске отношение неустойчиво; лучший и худший год — только полные календарные годы периода. Те же формулы, что в отчёте конструктора.
Как читать сравнение
- Общий период. Линии начинаются в один день — с самого позднего начала истории среди выбранных инструментов — и заканчиваются в самый ранний общий конец. Какой инструмент ограничивает период, написано над графиком: уберите его, чтобы увидеть более длинную историю остальных.
- Рост 1 ₽. Значение 1,8 — один рубль, вложенный в начале периода, вырос до 1,8 ₽ без налогов и комиссий. Для длинных периодов включите логарифмическую шкалу: одинаковый наклон — одинаковая доходность в процентах.
- Что входит в доходность. Акции — с реинвестированием дивидендов (ряды «только цена» помечены отдельно), фонды — по цене пая, валюты и золото — по оценке ЦБ, синтетические ряды — расчётные модели. Подробнее — в методике финансовых рядов и расчётных рядов.
- Это не портфель. Здесь каждый инструмент сам по себе; чтобы смешать их в долях с ребалансировкой и расходами, соберите портфель в конструкторе.
Исторический результат не гарантирует будущую доходность. Сравнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.