ОБ АВТОРЕ

Вахтанг Миндиашвили

Управляющий количественными стратегиями, алгоритмический трейдер · Capitalizer

Автор «Портфельной лаборатории» и стратегии автоследования «Алгебра» на БКС Финтаргет. Управляет количественными стратегиями и торгует алгоритмически, на финансовом рынке с 2005 года. Пишет о рынке под именем Capitalizer.

На рынке: с 2005 годабольше 20 лет
Стратегия: «Алгебра»автоследование на БКС Финтаргет
Квалификация: ФСФР 1.0квалификационный аттестат
Имя в публикациях: CapitalizerSmart-Lab, Market Power

Чем занимается

Опыт и квалификация

На финансовом рынке с 2005 года.
Риск-менеджмент — Номос-Банк.
Корпоративные финансы, производные инструменты и хеджирование — нефтегазовые компании «Нефтиса» и «РуссНефть».
Инвестиционное консультирование — с 2018 года.
Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0.

Область работы: Количественные инвестиционные стратегии, алгоритмическая торговля, управление рисками, производные финансовые инструменты, хеджирование, корпоративные финансы, российский рынок акций, автоследование.

Стратегия «Алгебра» на БКС Финтаргет

Мультирыночная стратегия на фьючерсах, не привязанная к российскому рынку акций: длинная позиция в Nasdaq-100, короткая — в природном газе, валютный блок и свободные деньги в фонде денежного рынка. Размер позиций задаёт модель целевой волатильности, без ручного вмешательства. Трек-рекорд — с 01.07.2024.

Правила

Основная позиция — длинная во фьючерсах на индекс Nasdaq-100.
Короткая позиция во фьючерсах на природный газ.
Валютный блок — фьючерсы на доллар, евро и юань к рублю.
Свободные средства — в фонде денежного рынка LQDT: под фьючерсы нужно только гарантийное обеспечение.
Режим риска задаёт индекс волатильности Nasdaq-100 (VXN): спокойный, базовый, защитный. Доля Nasdaq — 50, 40 или 10 %, газа — 30, 18 или 5 %.
Ни один фьючерс не занимает больше 50 % портфеля; ручное вмешательство не допускается, все действия записываются в журнал.

Условия подключения

Профиль риска: умеренно агрессивный
Минимальная сумма: 500 000 ₽
Рекомендуемый горизонт: от 3 лет
ИИС: доступна

Страница стратегии на БКС Финтаргет ↗

Результаты: отчёт автора

1 июля 2024 — 13 октября 2026, 573 торговых дня, после комиссий. Источник: Отчёт автора на Smart-Lab, 14.10.2026.

Показатель	«Алгебра»	MCFTR	Nasdaq-100, ₽
В среднем за год	23,7 %	−3,0 %	18,4 %
За период	+62,1 %	—	—
Макс. просадка	−21,4 %	−34,2 %	−37,1 %

MCFTR — Индекс МосБиржи полной доходности; Nasdaq-100 — в пересчёте в рубли. Сравнение — за тот же период, по данным отчёта автора.

Коэффициент Шарпа «Алгебры» за период — 1,51.

Наибольшая просадка — весной 2025 года, восстановление заняло около трёх месяцев.

Карточка на платформе

Карточка стратегии на fintarget.ru, данные на 28.10.2026.

Результат с даты запуска: +60,9 %
Наибольшая просадка за год: −7,8 %
Минимальная сумма: 500 000 ₽
Рейтинг автора на платформе: 4,6 из 5

«Портфельная лаборатория» — исследовательский проект: данные, методики и расчёты сайта открыты и проверяются независимым пересчётом. «Алгебра» — отдельная стратегия на платформе БКС: сайт её не рассчитывает, цифры выше приведены по указанным источникам и датам.

Публикации и профили

Материалы автора на сайте

Вахтанг Миндиашвили управляет стратегией «Алгебра» — учитывайте это, читая материалы о ней. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем. Фьючерсы и валютные позиции могут приводить к убыткам. Страница не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых услуг.

Страница обновлена 28.10.2026.