АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ · АВТОСЛЕДОВАНИЕ
«Алгебра» — алгоритмическая стратегия автоследования
Количественная стратегия на срочном рынке Московской биржи: длинная позиция во фьючерсах на индекс Nasdaq-100, короткая — в природном газе, валютные фьючерсы; свободные деньги — в фонде денежного рынка LQDT. Торгуется на реальных счетах клиентов через автоследование БКС Финтаргет с 1 июля 2024 года.
- С запуска
- +58,6%с 30.06.2024 по 02.11.2026
- В среднем за год
- 21,7%чистая доходность после комиссий
- Наибольшая просадка
- −21,4%с 04.12.2024 по 10.03.2025
- Минимальная сумма
- 500 000 ₽комиссии: 1 % от активов в год и 15 % за успех
Результаты
С 30.06.2024 по 02.11.2026 «Алгебра» принесла +58,6% — 21,7% в среднем за год, наибольшая просадка −21,4% — с 04.12.2024 по 10.03.2025. За те же даты индекс МосБиржи полной доходности — −3,2%, QQQ в рублях — +37,5%.
Чистая доходность — результат на счетах клиентов после комиссий стратегии, по публичному графику платформы. Сайт не пересчитывает его по биржевым ценам сделок; ряд обновляется каждую ночь вместе с данными рынка.
- «Алгебра»
- Индекс МосБиржи полной доходности
- QQQ в рублях
| С 28.06.2024 по 02.11.2026 | За период | В среднем за год | Волатильность | Наибольшая просадка | Шарп | Корреляция с «Алгеброй» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Алгебра»чистая доходность после комиссий, данные БКС Финтаргет | +58,6% | 21,7% | 14,7% | −21,4% | 0,22 | — |
| Индекс МосБиржи полной доходностиMCFTR, с дивидендами, без расходов инвестора | −3,2% | −1,4% | 23,9% | −34,2% | −0,66 | −0,05 |
| QQQ в рубляхфонд на Nasdaq-100 с дивидендами по курсу ЦБ, расчётный ряд | +37,5% | 14,5% | 26,5% | −36,7% | −0,02 | 0,01 |
Уровень 100 до первой сессии стратегии (30.06.2024) стоит на последней торговой дате до запуска, 28.06.2024, как в отчётах автора. Среднегодовая доходность считается по календарным дням, волатильность и Шарп — по дневным доходностям в годовом выражении (252 торговых дня), Шарп — к модели денежного рынка ЦБ (MM_CBR). Наибольшая просадка «Алгебры» — с 04.12.2024 по 10.03.2025.
Как устроена стратегия
- Nasdaq-100 — длинная позиция — фьючерс Мосбиржи на индекс: участие в росте технологического сектора США без зарубежного счёта.
- Природный газ — короткая позиция — фьючерс на газ: доход от контанго при перекладке контрактов и от снижения цены.
- Валютные фьючерсы — юань, доллар и евро к рублю: доход при ослаблении рубля.
- Денежный рынок — под фьючерсы нужно только гарантийное обеспечение, поэтому до 95 % капитала лежит в фонде ликвидности LQDT.
- Ограничения — доля каждого фьючерса — не больше 50 % портфеля; сигналы механические, ручное вмешательство не допускается, действия записываются в журнал.
| Режим риска | Спокойный | Базовый | Защитный |
|---|---|---|---|
| Nasdaq-100, длинная позиция | 50 % | 40 % | 10 % |
| Природный газ, короткая позиция | 30 % | 18 % | 5 % |
| Валютные фьючерсы (CNY, USD, EUR к рублю) | 50 % | 50 % | 50 % |
| LQDT, свободные деньги | до 95 % | до 95 % | до 95 % |
Режим задаёт индекс волатильности Nasdaq-100 (VXN): при его росте выше порогов стратегия переходит в защитный режим. Доли фьючерсов — экспозиция к капиталу.
Условия подключения
Автоследование — сделки стратегии автоматически повторяются на брокерском счёте клиента в БКС пропорционально его капиталу. Деньги остаются на счёте клиента, автор стратегии не имеет к ним доступа.
- Площадка
- автоследование БКС Финтаргет
- Запуск
- 1 июля 2024 года
- Минимальная сумма
- 500 000 ₽
- Комиссии
- 1 % от активов в год и 15 % за успех
- Профиль риска
- умеренно агрессивный
- Срок инвестиций
- от 3 лет
- ИИС
- доступна
- Тестирование брокера
- производные инструменты и необеспеченные сделки
Риски
- Фьючерсы: цена контракта может отличаться от цены базового актива, а позиции больше капитала дают убытки больше движения базового актива.
- Валютные позиции приносят убыток при укреплении рубля, короткая позиция в газе — при росте цены газа.
- Инфраструктурный риск: торги на Московской бирже могут приостановить.
- Цены на Мосбирже и на биржах США могут расходиться.
- Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем.
Данные и проверка
Ряд «Алгебра» собран по публичному графику стратегии на платформе. Дни, которых нет в прореженном графике, восстановлены по её дневному графику и по выгрузке автора. Каждую ночь ряд дописывается вместе с рынком и сверяется с месячной таблицей платформы. Если платформа изменит уже принятые дни, обновление останавливается. Каждая ночь записывается в журнал и повторяется проверкой. Как устроен ряд.
- Сравнить с другими инструментами
- Ряд «Алгебра» в каталоге
- Собрать портфель с «Алгеброй»
- Об авторе стратегии
Правила и условия — по описанию стратегии на fintarget.ru и материалам автора, на 03.11.2026. Прогнозы доходности на сайте не публикуются.
Раскрытие: Вахтанг Миндиашвили — автор и управляющий стратегией. Ссылка не партнёрская, сайт за неё ничего не получает. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем; фьючерсы и валютные позиции могут приводить к убыткам. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение финансовых услуг.
Страница обновлена 03.11.2026; данные — по 02.11.2026.