ГЛОССАРИЙ · ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИИ
Динамическая аллокация
Правило, по которому доли активов в портфеле меняются вслед за сигналом, а не остаются постоянными.
В статическом портфеле доли фиксированы, например 60% акций и 40% облигаций, и периодически возвращаются к исходным. В динамической аллокации целевые доли каждый раз заново вычисляются из индикатора: рыночного тренда, ширины рынка, оценки или волатильности.
Термин «тактическая аллокация» обычно означает отклонение от постоянной стратегической пропорции. Когда постоянной пропорции нет и веса могут меняться от 0 до 100%, точнее говорить о динамической аллокации.
доля защитного актива = max(0, 1 − B − τ); доля основного = 1 − доля защитногоКак используется в лаборатории
Стратегия «Ширина рынка» каждый месяц распределяет капитал между MCFTR и денежным рынком MM_CBR по ширине рынка B; порог τ по умолчанию — 0 п.п.