ГЛОССАРИЙ · МЕТОДОЛОГИЯ БЭКТЕСТА
Подгонка параметров
Выбор параметров правила по лучшему историческому результату, из-за чего бэктест переоценивает будущую доходность.
Перебрав достаточно порогов, окон и активов, на истории всегда можно найти комбинацию с впечатляющим результатом — но она описывает случайности прошлого, а не устойчивую закономерность.
Признаки подгонки: необычно точные параметры, резкое ухудшение результата при небольшом их изменении, отсутствие экономического объяснения. Защита — фиксировать параметры заранее, публиковать чувствительность и проверять правило на другом периоде.
Как используется в лаборатории
Порог τ стратегии «Ширина рынка» по умолчанию равен 0 п.п. и не подбирается по доходности. Архивный сценарий 20 п.п. сохранён без пересчёта как история исследования.