ГЛОССАРИЙ · МЕТОДОЛОГИЯ БЭКТЕСТА
Бэктест
Расчёт того, как правило инвестирования вело бы себя на исторических данных, если бы применялось в прошлом.
Бэктест показывает поведение правила в разных рыночных режимах, но остаётся гипотетическим: реальные сделки, налоги, проскальзывание и психология инвестора не воспроизводятся полностью. Главные источники искажений — заглядывание в будущее, ошибка выжившего и подгонка параметров под историю.
Надёжный бэктест фиксирует правила заранее, использует только данные, доступные на дату решения, учитывает издержки и публикует журнал сделок, по которому результат можно проверить.
Как используется в лаборатории
Каждая стратегия лаборатории публикуется с журналом ребалансировок, версией движка и данных и проверками причинности.