ГЛОССАРИЙ · ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИИ
Импульс
Сила и скорость недавнего движения цены на коротком горизонте — дни и недели; импульсные стратегии входят в рынок после ускорения или выхода цены из диапазона.
Если моментум измеряет устойчивое превосходство за месяцы, импульс описывает короткий рывок: рост за несколько дней, пробой максимума последних недель, всплеск оборота. Типичные меры — скорость изменения цены (ROC) за короткое окно и расстояние до недавнего максимума или минимума.
Короткий горизонт делает импульсные правила требовательными к данным и исполнению: важны точное время сигнала, доступность котировки, проскальзывание и издержки на частые сделки. На дневных данных такой расчёт должен исполнять сделку не раньше следующего закрытия после сигнала.
ROC(n) = L(t) / L(t − n) − 1Как используется в лаборатории
Импульсная стратегия в разработке. В лаборатории термины разделены: моментум — относительная сила за месяцы, импульс — краткосрочное ускорение цены.