ГЛОССАРИЙ · МЕТОДОЛОГИЯ БЭКТЕСТА
Заглядывание в будущее
Ошибка бэктеста, при которой решение использует данные, ещё не известные на момент сделки.
Классический пример — сигнал по цене закрытия дня и сделка по той же цене закрытия: в реальности цена становится известна только после закрытия. Другие примеры — использование будущего состава индекса, пересмотренной отчётности или дивидендов, объявленных позже даты решения.
Защита — строгий порядок: сигнал считается по данным строго до даты сделки, а сделка исполняется по следующей доступной цене.
Как используется в лаборатории
Сигнал ширины рынка берётся на закрытии предыдущей сессии, сделка — по закрытию первой допустимой сессии после него. 16 тестов проверяют, что изменение будущих цен и сигналов не меняет прошлые результаты.