CORP_FUND_PROXYСинтетическийКорпоративные облигации — модель фонда
Модель корпоративных облигаций по индексу полной доходности RUCBTRNS.
В конструкторе29.12.2018 — 02.11.2026
Полная модель начинается29.12.2018
ПОРТФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ · РУБЛЁВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Открытые данные о российском рынке: каждое число можно проверить и повторить
Бэктест портфеля и сравнение акций, фондов, облигаций, денег, золота и валют на истории Мосбиржи и Банка России — с дивидендами, купонами и расходами.
- ОткрытыРяды и расчёты — без ограничений (CC0); дневной ряд любого инструмента отдаёт открытый API
- ПроверяемыУ каждого показателя — формула в методике, у каждого ряда — источник и статус проверки
- ВоспроизводимыВерсии данных и кода — в паспорте расчёта; ссылка на расчёт повторяет его
- Открыты для аудитаКаждую ночь числа страниц заново считает из базы отдельная программа; при расхождении сайт не обновляется
РОССИЙСКИЙ РЫНОК · ДАННЫЕ ПО 02.11.2026
Рынок сегодня
Главные цифры Мосбиржи и Банка России и что они значат для рублёвого портфеля. Обновляется каждую ночь; у каждого числа — источник и методика.
Индекс МосБиржи
2 459,53
+7,9 % за месяц−11,1 % с начала года
За год, 02.11.2025 – 02.11.2026. С дивидендами с начала года — −3,3 %
Ставка против инфляции
+7,65 п.п.
ключевая 14,00 % − инфляция 6,35 %
Деньги под ключевую ставку обгоняют инфляцию с большим запасом.
Ставка с 27.07.2026, следующее заседание — 18 декабря. Инфляция — сентябрь 2026, год к году
Ширина рынка
45 %
20 из 44 акций индекса выше своей средней за 200 дней
Правило стратегии в ноябре: 45 % в акциях, 55 % в деньгах
Сигнал на 30.10.2026 · столбики — последние 24 месяца
Месяц на бирже
38 из 42
акций индекса выросли за месяц
X5+21,8 %МКБ+21,1 %Газпром+19,3 %отстал: Яндекс−4,5 %
С дивидендами, 02.10.2026 – 02.11.2026; у 2 из 44 бумаг индекса нет ряда полной доходности за месяц
Итоги месяца: октябрь 2026 — пять цифр, классы активов и кто двигал индекс →
С чего начать
Проверить свой портфельИнструменты и веса, пополнения и расходы. Доходность против индекса, просадка, существенные ограничения данных и паспорт расчёта; результатом можно поделиться ссылкой.Открыть конструктор
Сравнить инструментыАкции, фонды, деньги, золото и валюта на одном графике: доходность, риск и лучшие годы на одних датах.Открыть сравнение
Взять готовый портфельПять рублёвых моделей — от денежного резерва до 80/20 — на одних датах и с одинаковыми расходами.Модельные портфели
Ещё: Индекс МосБиржи и его состав с 2001 года · стратегия по ширине рынка · классы активов · статьи · как проверить любое число
КЛАССЫ АКТИВОВ · ДАННЫЕ ПО 02.11.2026
Что принесли акции, облигации, деньги, золото и валюта
За 5 лет: лучше всех — золото (+20,6 % в год), хуже всех — российские акции (−2,4 % в год). Деньги под ключевую ставку обогнали российские акции: +15,2 % против −2,4 % в год. Через фонды LQDT и SBMX — +14,4 % против −3,7 % в год.
| Класс актива | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|
| Денежный рынокмодель по ключевой ставке | 16,2 % | 18,7 % | 15,2 % | 11,2 % |
| фонд Мосбиржи LQDTБПИФ Ликвидность УК ВИМ · с 20.01.2020 | 15,6 % | 18,1 % | 14,4 % | — |
| Корпоративные облигациимодель фонда облигаций | 14,6 % | 14,5 % | 10,9 % | — |
| фонд Мосбиржи SBRBБПИФ Первая Корп облигации · с 06.09.2019 | 13,9 % | 14,6 % | 11,4 % | — |
| Акции США в рубляхрасчётный S&P 500 в рубляхнедоступно напрямую | 11,4 % | 17,0 % | 14,8 % | 18,3 % |
| Гособлигации (ОФЗ)модель фонда ОФЗ | 8,9 % | 9,1 % | 5,9 % | 6,8 % |
| фонд Мосбиржи SBGBБПИФ Первая Гос. облигации · с 25.01.2019 | 8,8 % | 9,2 % | 5,7 % | — |
| Российские акциииндекс MCFTR | 5,8 % | −0,1 % | −2,4 % | 9,9 % |
| фонд Мосбиржи SBMXБПИФ Первая Топ Рос. акций · с 17.09.2018 | 5,0 % | −1,1 % | −3,7 % | — |
| Валютная корзинамодель корзины валюториентир, не инструмент | 0,6 % | −3,1 % | 2,1 % | 2,7 % |
| Золотоучётная цена ЦБ | 0,3 % | 20,3 % | 20,6 % | 14,9 % |
| фонд Мосбиржи GOLDБПИФ ВИМ - Золото · с 15.07.2020 | 2,5 % | 19,9 % | 20,0 % | — |
| Доллар СШАкурс ЦБ, без процентов | −0,5 % | −4,8 % | 2,5 % | 2,5 % |
| ИнфляцияРосстат, сентябрь 2026 | 6,4 | 7,6 | 8,5 | 6,4 |
В рублях, с дивидендами и купонами, без налогов. * В среднем за год. «После инфляции» — на сколько выросла покупательная способность: инфляция Росстата за те же годы, год к году, последний месяц — сентябрь 2026. Строка класса — модель, индекс или цена ЦБ (подпись под названием); строка «фонд Мосбиржи» под ней — доходность биржевого фонда за те же сроки, после расходов фонда. Метка у класса без фонда — почему повторить его нельзя. Все периоды, годы и бумаги внутри классов →
СОСТАВ ИНДЕКСА ВО ВРЕМЕНИ
Индекс Мосбиржи: архив и таймлапс
Проследите, как менялись участники индекса. Каждый кадр — месячный срез
с отдельными датами состава, весов и значений индекса.
Исторический состав и индикаторПерейти к модели аллокации IMOEX — ценовой индексMCFTR — полная доходность
История рынка через его участников
Выберите месяц или включите воспроизведение. Входы и выходы сравнивают два соседних среза архива; это не даты исключения из торгов и не инвестиционная стратегия.
Название и ISIN — справочная идентификация, наблюдавшаяся —. Исторические переименования не подтверждены для каждой даты.
Откройте раздел, чтобы загрузить архив индекса.
МЕСЯЧНЫЙ СРЕЗ
—
—
——
—
Линия показывает число участников в месячных срезах.
ШИРИНА РЫНКА · SMA 200
Ширина рынка вместе с таймлапсом
Доля исторических участников индекса, чья полная стоимость не ниже своей 200-дневной средней. Один месяц — общий кадр состава и индикатора.
Загружаем историю индикатора…
—
- Не ниже SMA 200
- —
- —
- Покрытие сигнала
- —
- —
- Ниже SMA 200
- Доля выпусков с подтверждённым отрицательным сигналом.
- Без сигнала
- Остаются в общем знаменателе.
Выше —Равно —Ниже —Нет сигнала —
Не ниже SMA 200Покрытие сигналаОбщий ползунок и воспроизведение расположены выше ↑
—
Изучить правило распределения между активами: отдельный модуль динамической аллокации →. Здесь показан сам индикатор.
Диагностика участников выбранного месяца
—
| Выпуск | Сигнал | Полная стоимость | SMA 200 | TRI / SMA 200 |
|---|
Правила расчёта, источники и контроль
—
- Участников
- —
- —
- Сумма известных весов
- —
- —
- Доля 10 крупнейших
- —
- —
- Изменения к прошлому срезу
- —
- —
Крупнейшие участники
Опубликованные веса без нормировки.
Что изменилось
—
Появились в срезе —
Отсутствуют в новом срезе —
Сравнение по идентификатору выпуска. Отсутствие в новом составе не означает делистинг или прекращение существования компании.
Полный состав
—
| Выпуск и тикер | Название / ISIN | Вес, % | К прошлому срезу |
|---|
Архив месячных составов
Поиск находит месяцы, в состав которых входил нужный выпуск.
Полный архив: проведите по таблице влево или вправо, чтобы увидеть все поля.
| Месячный срез | Дата состава | Дата весов | Участников | Веса найдены | Открыть |
|---|
Источники, даты и воспроизведение
ИСТОЧНИКИ · ПРАВИЛА · ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Методика и контроль
Описание базы, правила моделей и архивы собраны в одном месте. Выберите объект проверки.
Динамическая аллокация
Стратегия по ширине рынка
Переменный порог, выбор основного и защитного активов, бэктест и анализ чувствительности.
Открыть отдельную страницу →Память проектаРеестр баз данных
Принятые версии, состав данных, контрольные суммы и маршруты восстановления без смешения исследовательских выпусков.
Скачать реестр JSON ↓Market BreadthШирина рынка по SMA200
Исторические участники, полная доходность, пропуски и воспроизведение индикатора.
Методика и воспроизведение →База и расчётыПолная методика
Источники, схема данных, правила доходности, расходов и качества, порядок независимого контроля.
Открыть документ →ИндексАрхив составов
Месячные даты, историческая принадлежность, веса, идентификаторы и границы подтверждённого покрытия.
Правила архива →5 портфелейПаспорт моделей
Фиксированные веса, три периода, метрики, ограничения и хеши входных данных для воспроизведения.
Скачать JSON ↓ИнструментыПокрытие базы
Фактическая история, доступность расчёта и словарь полей. Тип ряда не заменяется названием инструмента.
Посмотреть покрытие →Синтетические рядыДенежный рынок
Теоретическая модель ставки ЦБ, RUONIA и ограничения сопоставления с реальными фондами.
Открыть правила →ИССЛЕДУЙТЕ. СРАВНИВАЙТЕ. ПРОВЕРЯЙТЕ.
Конструктор портфеля
От идеи к проверяемому результату. Соберите до трёх портфелей
и сравните доходность и риск на одной истории.
Частые вопросы
Сколько портфелей можно сравнить?
До трёх портфелей одновременно, всего до 20 разных инструментов. С ними на одном графике показывается ориентир — например, индекс полной доходности MCFTR или ценовой индекс IMOEX.
Учитываются ли дивиденды, комиссии и налоги?
Ряды с полной доходностью включают дивиденды и другие выплаты; ряды, где известна только цена, отмечены в каталоге. Расходы по сделке задаются в процентах от оборота: 0,10 % — это 10 базисных пунктов, комиссия и проскальзывание вместе. Налоги не учитываются.
Как считаются доходность и риск?
Доходность — по стоимости условного пая (TWR), поэтому пополнения и изъятия её не искажают. CAGR — по календарным дням, год равен 365,2425 дня. Волатильность — стандартное отклонение дневной доходности, умноженное на √252. Максимальная просадка — наибольшее падение от предыдущего максимума.
Чем лаборатория отличается от Portfolio Visualizer?
Portfolio Visualizer — американский сервис бэктеста портфелей, в основном на фондах и акциях США. Лаборатория решает ту же задачу для рублёвого инвестора: акции Мосбиржи с дивидендами, БПИФ, облигации, денежный рынок, золото и валюты по данным Банка России, расчёт по дням в рублях и сравнение с индексами MCFTR и IMOEX. Показатели похожи — доходность TWR, CAGR, просадки, ребалансировка, — но методика своя, данные Portfolio Visualizer не используются, и с этим сервисом лаборатория не связана.
Какие варианты ребалансировки есть?
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно или без ребалансировки. Можно задать ежемесячное пополнение или изъятие в рублях.
БАЗА ИНСТРУМЕНТОВ
Найдите нужный инструмент
Ищите по тикеру или названию. Тип ряда, доступная история
и ограничения видны до добавления в портфель.
| Инструмент | Тип и статус | В конструкторе | Добавить |
|---|---|---|---|
АФК "Система" ПАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 21.11.2011 — 02.11.2026 | |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 13.02.2004 — 02.11.2026 | |
ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 01.12.2014 — 02.12.2024 | |
БПИФ Альфа Управляем облигации Биржевой инструмент Страница инструмента → | Фонды облигаций Исследовательский ряд | 02.06.2020 — 02.11.2026 | |
БПИФ Альфа Денежный рынок Биржевой инструмент Страница инструмента → | Фонды денежного рынка Исследовательский ряд | 14.07.2022 — 02.11.2026 | |
Акрон ПАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 09.01.2007 — 02.11.2026 | |
Алгебра Стратегия автоследования Страница инструмента → | Стратегии автоследования Данные платформы автоследования | 28.06.2024 — 02.11.2026 | |
АЛРОСА ПАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 03.01.2012 — 02.11.2026 | |
Группа Астра ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 13.10.2023 — 02.11.2026 | |
Башнефть АНК ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 03.01.2012 — 02.11.2026 | |
Башнефть АНК ап Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 03.01.2012 — 02.11.2026 | |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 11.01.2009 — 02.11.2026 | |
Рубли без процентов Денежный остаток | Денежный остаток Денежный остаток | 22.09.1997 — 02.11.2026 | |
"МКБ" ПАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 01.07.2015 — 02.11.2026 | |
CHF / RUB, официальный курс ЦБ Справочный ряд Страница инструмента → | Валюты, курс ЦБ Справочный ряд | 22.09.1997 — 02.11.2026 | |
Северсталь (ПАО)ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 22.06.2005 — 02.11.2026 | |
МКПАО "Циан" Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 03.04.2025 — 02.11.2026 | |
CNY / RUB, официальный курс ЦБ Справочный ряд Страница инструмента → | Валюты, курс ЦБ Справочный ряд | 11.05.2006 — 02.11.2026 | |
Корпоративные облигации — модель фонда Синтетический Страница инструмента → | Синтетические ряды Расчётный исследовательский ряд | 29.12.2018 — 02.11.2026 | |
ПАО ДОМ.РФ Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 20.11.2025 — 02.11.2026 | |
ПАО Детский мир Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 10.02.2017 — 14.10.2024 | |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 20.02.2020 — 02.11.2026 | |
Э.ОН Россия ОАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 09.06.2014 — 30.06.2016 | |
САФМАР Фин.Инвестиции ПАО ао Биржевой инструмент Страница инструмента → | Акции с дивидендами Исследовательский ряд | 11.12.2015 — 29.12.2017 | |
EUR / RUB, официальный курс ЦБ Справочный ряд Страница инструмента → | Валюты, курс ЦБ Справочный ряд | 05.01.1999 — 02.11.2026 |
1–25 из 120 · страница 1/5
Наличие истории по границам не подтверждает отсутствие дневных пропусков. Справочные курсы и цены не являются котировками исполнения.
МОДЕЛИ С ОТДЕЛЬНЫМИ КОДАМИ
Синтетические инструменты
Расчётные ряды для расширения истории, сравнения защитных активов
и моделирования валютной части портфеля.
Один код — одна явная модель
Расчётный ряд сохраняет собственный код и метку «Синтетический». Его история не продлевает фактическую историю биржевого фонда. Допущения и источники доступны в карточке.
Налоги модели0%
Дополнительные расходы0 б.п.
Валюта оценокRUB
Даты портфелейс 22.09.1997
Пример сравнения заменит текущие составы. В конструкторе доступна отмена замены.
10 моделей: девять новых расчётных рядов и отдельная модель MM_CBR. Границы полной истории сверены с текущим срезом.
FX_BASKET_RUBСинтетическийКорзина USD EUR CNY — модель в рублях
Равные доли USD, EUR и CNY с ежемесячной ребалансировкой. Оценка в рублях, без процентов на валюты.
В конструкторе11.05.2006 — 02.11.2026
Полная модель начинается11.05.2006
IMOEX_FUND_PROXYСинтетическийРоссийские акции — модель индексного фонда
Модель российского рынка акций по MCFTR. Дивиденды уже включены в индекс полной доходности.
В конструкторе30.12.2004 — 02.11.2026
Полная модель начинается30.12.2004
MM_CBRСинтетическийДенежный рынок ЦБ
Ежедневная капитализация ключевой ставки ЦБ; до 16.09.2013 — ставки рефинансирования. База ACT/ACT.
В конструкторе22.09.1997 — 02.11.2026
Полная модель начинается01.01.1992
MM_RUONIAСинтетическийДенежный рынок RUONIA
Накопленный индекс RUONIA Банка России. Официальная доходность денежного рынка без дополнительных расходов модели.
В конструкторе11.01.2010 — 02.11.2026
Полная модель начинается11.01.2010
MM_RUSFARСинтетическийДенежный рынок RUSFAR
Накопленный индекс RUSFARIND Мосбиржи. Ранний участок содержит опубликованную ретроспективную историю.
В конструкторе09.01.2018 — 02.11.2026
Полная модель начинается09.01.2018
OFZ_FUND_PROXYСинтетическийГосударственные облигации — модель фонда
Модель государственных облигаций по RGBITR. Купонный доход включён в индекс и повторно не начисляется.
В конструкторе30.12.2002 — 02.11.2026
Полная модель начинается30.12.2002
QQQ_TR_RUBСинтетическийQQQ с дивидендами в рублях
Дивиденды QQQ реинвестируются, доходность переводится в рубли по ЦБ. Американское закрытие используется со следующей российской даты.
В конструкторе11.03.1999 — 02.11.2026
Полная модель начинается11.03.1999
SPY_TR_RUBСинтетическийSPY с дивидендами в рублях
Дивиденды SPY реинвестируются, доходность переводится в рубли по ЦБ. Полная отдельная модель начинается в 1993 году.
В конструкторе22.09.1997 — 02.11.2026
Полная модель начинается01.02.1993
USD_MM_RUBСинтетическийДолларовый денежный рынок SOFR в рублях
Накопленный индекс SOFR умножается на действующий курс USD/RUB ЦБ. Американский вход — строго раньше российской даты.
В конструкторе03.04.2018 — 02.11.2026
Полная модель начинается03.04.2018
У SPY полная модель начинается в 1993 году, у MM_CBR — в 1992 году; в основном конструкторе действует общий календарь с 1997 года. Американские цены используются только на последующей российской дате. Полная первичная сверка выплат ETF пока не завершена. Определения и полная история девяти новых рядов.
ГОТОВЫЕ СОСТАВЫ · ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
5 типовых портфелей
Пять разных задач: резерв, защита, баланс, рост и диверсификация. Сравните российские акции, ОФЗ, золото и денежный рынок на одной истории. Как считаются портфели →
Откройте раздел, чтобы загрузить рассчитанные метрики.
Сначала — цель сравнения
Ниже — фиксированные модельные составы. Пропорции 20/80, 60/40 и 80/20 используют SBMX и SBGB. Постоянный портфель объединяет четыре равных блока: акции, ОФЗ, золото и денежный рынок. Количественный рейтинг популярности не проводился.
Начальный капитал 1 000 000 ₽Ребалансировка ЕжемесячноРасходы с оборота 0,10%Пополнения / налоги 0 ₽ / 0%
Лидеры выбраны среди четырёх смешанных моделей по отдельным критериям; денежный резерв показан отдельно. Это исторический отбор внутри набора, без подбора весов по прошлой доходности. Универсально лучшего портфеля эти результаты не определяют.
Доходность рядом с риском
Отметьте до двух моделей и добавьте ориентир для подробного расчёта.
| Выбор | Портфель / состав | CAGR | Волатильность | Макс. просадка | Шарп¹ | Сортино¹ | Δ CAGR² | Капитал, ₽ |
|---|
¹ По дневным доходностям сверх денежного рынка MM_CBR, годовой масштаб √252. В конструкторе и сравнении Шарп и Сортино считаются по месячным доходностям × √12, поэтому для того же портфеля числа немного отличаются. «—» — коэффициент не определён или не показывается для денежного рынка. Шарп — доход сверх денег на единицу колебаний; больше — лучше; Сортино — доход сверх денег на единицу риска падений; больше — лучше. CAGR — ровный рост в год, который дал бы тот же итог.
² Разница годовых доходностей с выбранным ориентиром, п.п.; не оценка альфы.
² Разница годовых доходностей с выбранным ориентиром, п.п.; не оценка альфы.
ВЫБРАННЫЙ ОРИЕНТИР
Условный портфель с такими же расходами и ребалансировкой. Встроенные расходы фондов уже отражены в их ценах.Выбранные модели и ориентир
Точки графика — конец каждого месяца и границы периода. Просадка в точке рассчитана относительно дневного максимума. Все метрики и максимальная просадка в таблице рассчитаны по полным дневным данным.
Заменит составы и настройки конструктора. Доступна отмена. Расчёт запускается отдельной кнопкой.
Составы, ограничения и выбор ориентира
Каждый расчётный инструмент отмечен отдельно. Название подхода не означает воспроизведение конкретного управляющего фонда.
Модельные портфели — учебные составы для изучения истории, а не рекомендация их покупать. Расчёт на исторических данных носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией: прошлая доходность не гарантирует будущую, налоги не учтены. Условия использования
Как читать метрики, источники и воспроизведение
Какой ориентир выбрать
MCFTR доступен как встроенный график в конструкторе. Две отсутствующие оценки 2022 года сохранены пропусками; для непрерывного российского акционного сравнения здесь используется SBMX.
Источники типовых подходов
Полная история выплат ETF и БПИФ ещё проверяется. Результаты исследовательские; возможны ограничения доступа к активам, которые не отражены в исторических ценах.
ДОХОДНОСТЬ И РИСК
Результаты моделирования
Портфели сравниваются на общих датах, с одинаковым капиталом,
потоками и расходами.
Здесь будет ваш результат
Соберите портфель в конструкторе и нажмите «Рассчитать». Расчёт запускается по вашему запросу.
Результат на истории
Готово к расчётуНажмите «Рассчитать», чтобы увидеть результат.
Главное
Исследовательский результатОграничения источников входят в паспорт расчёта.
Расчёт на исторических данных носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией: прошлая доходность не гарантирует будущую, налоги не учтены. Условия использования
Динамика капитала
График появится после расчёта
Перемещайте ползунок, чтобы увидеть значения всех линий на выбранную дату.
Выберите дату на графике.
MCFTR — индекс Мосбиржи полной доходности без расходов.
Шарп к MM_CBR—доход сверх денег на единицу колебаний; больше — лучше
Сортино к MM_CBR—доход сверх денег на единицу риска падений; больше — лучше
Расходы портфеля—
Чистые пополнения и изъятия—
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ
Анализ портфеля
Сводка, годы, просадки, скользящая доходность, месяцы, риск и корреляции. Расчёт — по уже полученному результату, без повторного запуска.
Годовые и итоговые значения — по дневному индексу доходности портфеля (без влияния пополнений). Шарп, Сортино, бета, альфа и захваты — по месячным доходностям; безрисковая ставка — расчётная модель денежного рынка MM_CBR. Ориентир показан без расходов.
Сравнение портфелей
Одинаковые даты, начальный капитал, потоки и расходы.
| Портфель | Капитал, ₽ | CAGR | Волатильность | Просадка |
|---|
Доходность по годам
| Год | Доходность | Капитал, ₽ |
|---|